如何用TWS的魔方扫描仪找到隐含波动率高,成交活跃的期权品种?

登陆TWS 在 监控栏 增加一个魔方扫描仪

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然后选择 IV/HV (隐含波动率与历史波动率比值)这个选项

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这样就调出来最近波动率异常的股票了
左边是 IV/HV 波动最大的
右边是  IV/HV  波动最小的f66098ec904e5131c7051129cf1cbbd4.jpg下方魔方图表显示的是期权成交量均超过750张合约的纽交所股票。
图表分双序排列,左侧显示的股票按照隐含波动率与历史波动率比值的大小排序,且由小到大排列。相反,右侧显示的股票则采用期权定价的形式显示股票的不确定性与股价随着时间推移的实际变动比值的大小排序,且由大到小排列(译者注:这里的不确定性即指隐含波动率,股价的实际变动指历史波动率)。

例如,扫描仪左侧的首支股票-骏利资产管理集团有限公司(代码:JNS)其期权的隐含波动率数值为52.55,属于52周最高值,但是该数值远远低于历史波动率数值(即99.1%)。这一转变发生在被誉为债券大王的传奇人物比尔•格罗斯宣布辞去在太平洋投资管理公司(Pimco)的职务,转投骏利成立基金期间。此消息对股价的推动作用改变了历史波动率数值,但这一作用随后快速消失。与此同时,债券市场的波动性以及资产管理公司股价的回调使得市场前景看似越发的不确定,诱使投资者提高期权隐含波动率数值。

右侧图表显示的首支股票为太阳风公司(代码:SWI),随着股价触及两个月的最低值,该公司的隐含波动率达到6个月最高值。

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